陳銳
教育經(jīng)歷
金融學(xué)博士, 悉尼大學(xué)商學(xué)院
金融學(xué)碩士(榮譽學(xué)位), 悉尼大學(xué)商學(xué)院
研究領(lǐng)域
利率期限結(jié)構(gòu)模型，金融計量學(xué)，利率衍生品定價
研究成果
國際期刊
A Generalised Arbitrage-Free Nelson-Siegel model: the Impact of Unspanned Stochastic Volatility，合作作者：Ke Du, Finance Research Letters
工作論文
? Pricing interest rate derivatives in a generalised arbitrage-free Nelson-Siegel framework
? Modeling government bonds in the Australian fixed-income market, 合作作者: Jiri Svec 和 Maurice Peat （審稿中）
? On the joint calibration of LIBOR/Swap and interest rate derivatives under a latent factor model, 合作作者：Ke Du
學(xué)術(shù)會議
2011.06 第31屆國際計量預(yù)測研討會, 布拉格經(jīng)濟大學(xué), 捷克
? 演講文章 “ Modeling government bonds in the Australian fixed-income market ”
2010.12 第4屆國際計算金融與計量金融學(xué)會議, 倫敦大學(xué), 英國
? 演講文章 “ A Generalised Arbitrage-Free Nelson-Siegel model ”
